Аккаунт
×
FORTS
Si-6.18
Сделка Елены.
Покупка сделана в рамках восходящей дневной тенденции.
По правилам метода Торговля от крайних уровней.
Прибыль взята частями до ближайшего важнего уровня.
Опубликовано в
FORTS
Теги
СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
июль 25, 2018
929
Сегодня в 17:30 МСК статистика по нефти Технически рисуется отбой от низа диапазона, с…
июль 13, 2018
532
Хоть и пятница 13 сегодня, но рынок дал точки входа. Если не ждать от него многого и не…
июль 06, 2018
424
RTS-9.18 Фьючерс на индекс ртс куплен в рамках утреннего торгового плана в нашем…
июнь 29, 2018
480
РТС и Сбер Покупка фьючерсов на индекс РТС и акции Сбербанк были выполнена в рамках…
Свежие комментарии
-
21.02.2019 15:13
Да , вы правы тест бывает. Но , в половине сделок, те что в фазе вялого тренда. В широком боковике ...
-
21.02.2019 13:46
Проблема невозможности нормального входа из-за того что входы по системе происходят во време ...
-
05.02.2019 17:36
Крутая статья. Спасибо.
-
06.11.2018 07:08
Согласен полностью. Единственный момент, этот паттерн еще должен соответствовать текущей фазе рынка.
Комментарии
Вообще-то, судя по графику, правильнее было ВХОДИТЬ в лонг, там где был первый выход (или снова войти половиноё лота через одны свечу). Тк там был отскок вверх от верха малого локального боковика к верхней границе большого (в рамках большой тенденции вверх).
Прибыль в пунктах конечно меньше, поскольку вход не в самом низу, но стоп - гораздо меньше, соответственно в рублях прибыль больше.
Кстати, это метод - искать вход по правилам (от края большого бока по большому тренду), но не входить, а ждать подобную ситуацию - она будет часто повторяться. По крайней мере на половине примеров УДАЧНЫХ сделок (с пойманым большим движением) с частичным закрытием - такой вход виден. Как Вы думаете Константин?
А я в 2х словах опишу свой вход, он сделан по правилам стратегии "Торговли от крайних точек". И там есть свод ситуаций когда нужно входить, и первый вход был именно там где я и входила в лонг.
"..правильнее было ВХОДИТЬ.." - имхо, для рынка нет понятия правильнее. Тут каждый оперирует тем, что лучше видит и что комфортно.
Прошу вопросы присылать со скринами. Так удобнее понимать суть.
prnt.sc/iusmg2
Если речь шла о входе при выходе из консолидации в точке А или точке В (первая проторговка после основного сигнала.
То да, стоп короче. Но эти входы - только на импульс до ближайшего сопротивления.
Тк в 80% случаев рынок любит потестить (попилить) очевидные точки входа.
Поэтому они не годятся для удержания чего-то большего, чем импульс.
Вместе с тем, даже понимая цель, мы не знаем путь , каким цена туда дойдет. (синим нарисовал варианты развития событий)
Вход от края позволяет здесь получить преимущество, тк есть зазор до точки А.
Что дает возможность уже фиксировать прибыль, там, где пробойный метод только дает вход.
Имея достаточно опыта можно без проблем скальпировать вдоль движения от уровня до уровня от более мелких входов.
Но, как показывает практика входы в середине диапазона часто выбиваются, если не забирать импульс и ждать движения.
Исключение составляют заключительные стадии движения.
Но нередко рынок из одного бока переходит в другой.
Т.е. растет консолидациями.
"...Я просто предлагаю создателям ВЕЛИКОЛЕПНОЙ системы ..."
Наряду с агрессивными входами предусмотрены и более консервативные, в зависимости от фазы текущего движения.