Аккаунт
×
FORTS
Si-6.18
Сделка Елены.
Покупка сделана в рамках восходящей дневной тенденции.
По правилам метода Торговля от крайних уровней.
Прибыль взята частями до ближайшего важнего уровня.
Опубликовано в
FORTS
Теги
СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
мая 21, 2019
505
Добрый день, уважаемые трейдеры. Неделя обещает быть интересной. Состоялось событие,…
мая 13, 2019
408
Начало мая традиционно отпуск на российском рынке. Много выходных и гепы. В итоге рынок…
мая 02, 2019
515
Будет ли майская распродажа? В течение года существует несколько месяцев, когда есть…
апр 23, 2019
530
Индекс РТС, дневной график. Торгуется выше годового боковика. Следующее сопротивление 1…
Свежие комментарии
-
11.05.2019 11:24
Добрый день! с 15 по 22 июня 2019. Ориентировочная стоимость : одноместное проживание ок 1000 евро ...
-
11.05.2019 10:17
Здравствуйте! Какие даты и стоимость тура?
-
28.03.2019 22:15
Профита вам побольше!
-
28.03.2019 21:39
Константин, премного благодарен за ответ.
Комментарии
Вообще-то, судя по графику, правильнее было ВХОДИТЬ в лонг, там где был первый выход (или снова войти половиноё лота через одны свечу). Тк там был отскок вверх от верха малого локального боковика к верхней границе большого (в рамках большой тенденции вверх).
Прибыль в пунктах конечно меньше, поскольку вход не в самом низу, но стоп - гораздо меньше, соответственно в рублях прибыль больше.
Кстати, это метод - искать вход по правилам (от края большого бока по большому тренду), но не входить, а ждать подобную ситуацию - она будет часто повторяться. По крайней мере на половине примеров УДАЧНЫХ сделок (с пойманым большим движением) с частичным закрытием - такой вход виден. Как Вы думаете Константин?
А я в 2х словах опишу свой вход, он сделан по правилам стратегии "Торговли от крайних точек". И там есть свод ситуаций когда нужно входить, и первый вход был именно там где я и входила в лонг.
"..правильнее было ВХОДИТЬ.." - имхо, для рынка нет понятия правильнее. Тут каждый оперирует тем, что лучше видит и что комфортно.
Прошу вопросы присылать со скринами. Так удобнее понимать суть.
prnt.sc/iusmg2
Если речь шла о входе при выходе из консолидации в точке А или точке В (первая проторговка после основного сигнала.
То да, стоп короче. Но эти входы - только на импульс до ближайшего сопротивления.
Тк в 80% случаев рынок любит потестить (попилить) очевидные точки входа.
Поэтому они не годятся для удержания чего-то большего, чем импульс.
Вместе с тем, даже понимая цель, мы не знаем путь , каким цена туда дойдет. (синим нарисовал варианты развития событий)
Вход от края позволяет здесь получить преимущество, тк есть зазор до точки А.
Что дает возможность уже фиксировать прибыль, там, где пробойный метод только дает вход.
Имея достаточно опыта можно без проблем скальпировать вдоль движения от уровня до уровня от более мелких входов.
Но, как показывает практика входы в середине диапазона часто выбиваются, если не забирать импульс и ждать движения.
Исключение составляют заключительные стадии движения.
Но нередко рынок из одного бока переходит в другой.
Т.е. растет консолидациями.
"...Я просто предлагаю создателям ВЕЛИКОЛЕПНОЙ системы ..."
Наряду с агрессивными входами предусмотрены и более консервативные, в зависимости от фазы текущего движения.