Аккаунт
Подождите, заходим ...
Нет учетной записи? Зарегистрироваться
×

О торговле

Понедельник, 07 мая 2012 20:55

Так вот ты какой - КУКЛ

Автор
Оцените материал
(2 голосов)

 

kuklТема Кукла в нашем бизнесе одна из самых загадочных и таинственных. Кукл всемогущ. Он способен двинуть рынок в любую сторону, беспощадно уничтожает стопы мелких трейдеров. Одним словом от него один вред. Его боятся и ненавидят и его никто никогда не видел.

Кто же Он и кто движет рынками?

Может Кукл это маркет-мейкер? Попробуем разобраться. В обязанности маркет-мекера входит поддержание ликвидности на рынке. Он всегда(!) cтоит двухсторонними котировками со спредом, который указан в договоре с биржей. За это биржа возвращает ему часть комиссионного сбора. Причем таких пар котировок может быть несколько. Его задачей не является "двигать рынок".

Представьте себе, что перед вами шеф поставил задачу - стать маркет мейкером. Пришел и говорит: пиши алгоритм через N месяцев мы должны «держать» такой то актив (именно так все и бывает). Обороты маркет-мейкера внутри дня огромны, значит, также огромны и риски. Естественно, что котировки выставляет не человек, а робот. И задача трейдера написать алгоритм. Алгоритмы маркет – мейкеров просты: арбитраж, поводырь, открытие позиции с хеджем и тд.

Оценив все за и против, становится понятно, что быть маркет-мекером рискованно и не совсем выгодно. Цели такой деятельности для компаний это сокращение издержек при арбитраже (низкодоходной и практически безрисковой операции), при выполнении крупных клиентских заявок, а также имиджевая составляющая деятельности.

Зачем это надо бирже? Маркет-мейкер это основной участник, который помогает нам выходить по стопу с минимальными потерями и не переплачивать за спред.

Да и еще одно обстоятельство. Я не знаю, касается ли это правило всех компаний, но в позиции у такого участника закрываются внутри дня и более того, в течение часа максимум. То есть понятие «кукл набрал позу» это не про него.

Вывод – этого участника мы вычеркиваем и он не Зло для рынка, а настоящее Добро.

Как насчет Крупные покупателей или продавцов (компании - торговцы, фонды и крупные трейдеры).

Для того чтобы разобраться с этой категорией, представьте себе, что Вы работаете в компании – брокере и Вы получили заказ купить на большую сумму фьючерсы Сбербанка, при этом клиент согласен только на цену до 9000 рублей (рынок 8700).

В этом момент лично вам, как трейдеру, запрещено формировать собственную позицию (ЭТИКА). Есть несколько вариантов: можно посмотреть встречную заявку по клиентам; можно продать по верхней планке в надежде откупить дешевле (риски представляете); можно начать «собирать» пакет, но цена не должна быть выше 9000 (проблематично будет, если Вы купите половину лота и вас вычислят «физы» и погонят бумагу вверх). Действовать надо незаметно и желательно не попасть на статистику и другую беду.

Идеальным было бы зажать рынок в боковик – "пугать" сверху, сносить стопы внизу боковика и активно их откупать чуточку ниже и т.д. Дальше все зависит от мастерства трейдера. И ни да бог появится тренду! Никто не станет против него, слишком дорого и глупо.

Вывод: крупные брокеры могут снимать стопы в периоды низкой активности и волатильности. Разворачивать тренд они не будут. Хотя если надо купить очень крупный пакет АО - то конечно можно все, мы не берем в расчет такие ситуации.

Аналогично поступает и крупный трейдер, который покупает себе в портфель большой лот. Но у него больше возможностей. Он по дороге спекулирует. Зона расположения стоп – ордеров всем очевидна. И поэтому нижний уровень используется для покупки подешевле, а верхний уровень для спекуляций внутри дня. Но если в бумаге есть истинный спрос и бумага движется в тренде под действием сильных новостей, либо бумага резко движется в момент срочной ликвидации стопов – все эти действия откладываются до лучших времен.

Во всех этих случаях надо быть профессионалом высокого уровня и очень хорошо разбираться в психологии толпы.

Вывод : крупные участники могут «делать» ложные заскоки, но они не пойдут против тренда. Слабовато как для Всемогущего Кукла. Крупные трейдеры могут спекулировать в зоне скопления большого количества заявок, в зоне, где нервно грызут ногти трейдеры.

Профессионалы зарабатывают в боку, а новички ищут тренды. Тренды бывают редко. И на их ловлю уходит много денег. Это хлеб для тех, кто торгует на рынке в "любую погоду". Рынок сложный механизм и его структура повторяется из года в год и работает в разных масштабах времени. И нельзя кого-то винить в собственных неудачах, надо просто анализировать рынок и свои действия.

Упражнение, которое поможет понять психологию рынка. Примерь костюм Кукла:

Возьмите 5-ти минутный график и представьте себя на месте одного из участников, которые описаны выше (поверьте, там работают такие же люди, как и мы с вами). Что бы Вы сделали, получив крупную заявку? Время работает на вас или против Вас? А статистика и прочая неопределенность? Эти упражнения помогут развить чувство рынка, и Вы поймете все преимущества частного трейдинга.

Удачи, почаще переодевайтесь в Кукла.

Другие материалы в этой категории: « Грааль - все гениальное просто. Как убить Жабу »
СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Изображение по умолчанию
июль 13, 2018 94
Хоть и пятница 13 сегодня, но рынок дал точки входа. Если не ждать от него многого и не…
июль 06, 2018 135
RTS-9.18 Фьючерс на индекс ртс куплен в рамках утреннего торгового плана в нашем…
июнь 29, 2018 171
РТС и Сбер Покупка фьючерсов на индекс РТС и акции Сбербанк были выполнена в рамках…
brm8
июнь 04, 2018 122
Нефть. Входы от внутриденвных уровней. Шорты не пошли. Видать, актив не созрел еще.…
Свежие комментарии

Что еще почитать на эту тему

Все элементы
Новичку
О торговле
Психология
Разное
Показать еще ЗАГРУЖАЮСЬ... ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

ПОДПИСКА НА НОВЫЕ СТАТЬИ

Получайте свежие публикации первыми на свой почтовый адрес.

*Мы не передаем данные третьим лицам и не рассылаем спам
logo footer2

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Безопасность платежей

 

carts

Уважаемый клиент!   

Вы можете оплатить свой заказ онлайн с помощью предложенных методов оплат через платежный сервис компании Uniteller. После подтверждения заказа Вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу Uniteller, где необходимо будет ввести данные для оплаты заказа. После успешной оплаты на указанную в форме оплаты электронную почту будет направлен электронный чек с информацией о заказе и данными по произведенной оплате.   

Гарантии безопасности   

Безопасность процессинга Uniteller подтверждена сертификатом стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. Надежность сервиса обеспечивается интеллектуальной системой мониторинга мошеннических операций, а также применением 3D Secure - современной технологией безопасности интернет-платежей.   

Данные Вашей карты вводятся на специальной защищенной платежной странице. Передача информации в процессинговую компанию Uniteller происходит с применением технологии шифрования TLS. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым банковским каналам, имеющим наивысший уровень надежности.   

Uniteller не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам!   

Если Ваша карта поддерживает технологию 3D Secure, для осуществления платежа, Вам необходимо будет пройти дополнительную проверку пользователя в банке-эмитенте (банк, который выпустил Вашу карту). Для этого Вы будете направлены на страницу банка, выдавшего карту. Вид проверки зависит от банка. Как правило, это дополнительный пароль, который отправляется в SMS, карта переменных кодов, либо другие способы.   

Если у Вас возникли вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу технической поддержки процессингового центра Uniteller: support@uniteller.ru или по телефону 8 800 100 19 60.

Консультация

Заполните поля в форме, и мы свяжемся с вами для более подробной информации

Договор конфиденциальности

 

Портал https://fortsforyou.com/ (далее по тексту Проект), является информационным интернет-ресурсом.

В рамках данного Проекта осуществляется сбор персональных данных клиентов, которые необходимы для обработки и доставки заказов, сделанных клиентами. Также в рамках Проекта можно бесплатно подписаться на получение видеоурока, где при подписке также производится сбор персональных данных.

Перед вводом своих данных в форму подписки, ознакомьтесь с условиями политики конфиденциальности.

В работе Проекта принимаются во внимание следующие принципы политики конфиденциальности:

  • Личные сведения, которые вводятся в форму подписки или форму подачи заявки на получение информационного продукта, не разглашаются, не передаются третьим лицам и не распространяются другими способами никогда и ни под каким предлогом. Полная приватность подписчиков Проекта гарантируется.
  • Ответы на вопросы, поступающие в службу поддержки, могут публиковаться на страницах Проекта с цитированием самого вопроса, но данные задавшего вопрос человека раскрываться не будут, если только он сам об этом не попросит.
  • В рамках Проекта постоянно проводятся различные маркетинговые исследования аудитории. Они ведутся с помощью опросов, голосований и анкет. Результаты исследований могут быть опубликованы на любой странице Проекта, при этом анкетные и иные данные участников голосований и опросов публиковаться не будут.

Вводя свои данные в форму подписки или форму подачи заявки на приобретение информационного продукта , принимая участие в голосованиях и опросах, отправляя запросы в службу поддержки, вы тем самым принимаете условия настоящей политики конфиденциальности.

Бронирование места

на 10-дневный авторский курс

"Торговля от крайних уровней"

25% скидка