Аккаунт
Подождите, заходим ...
Нет учетной записи? Зарегистрироваться
×

О торговле

Вторник, 10 апреля 2018 20:56

Чёрный понедельник

Автор
Оцените материал
(6 голосов)

Пару концептуальных слов без художественных изысков о вчерашних торгах на Московской бирже.

«Смотрите!» -  скажет кто-то.

«Это же сколько денег можно было заработать вчера!!!»
Ну да. Фьючерс на индекс РТС за день без всяких зазрений совести прошел 14500 пт.
А это целых 14500/10*12,6= 18 200 рублей на 1 контракт.
Или 50% от депозита… за один день…

Возможно, именно так будут звучать некоторые рекламные посылы или угрызения личной алчности в ближайшее время.
Особенно, если экстраполировать такую доходность на каждый месяц или неделю.  ;)

А теперь давайте посмотрим на это все с другой стороны.

Зададимся вопросом: « Как часто происходят подобные движения на нашем рынке?»
Обратимся к истории. Ниже приведен дневной график фьчерса на индекс РТС с 2005 года по текущее время. Сверху отображен график дневной амплитуды в пунктах (максимум – минимум).

obuchenie trejdingu 1

Как видим, за 12-ти летнюю историю было 7 (семь) участков со соизмеримой вчерашнему дню волатильностью.
Это или кульминация движения или выход из продолжительной консолидации.

Дополним наш краткий экскурс в историю подробным анализом дневной амплитудой торгов.

По оси Х размер дневного хода цены в пунктах. По оси Y – частота  возникновения этих размеров.

2 birzha

Теперь сравним ожидания и реальность.
Дни с амплитудой от 10000 пт составляют 3% всех дней.
Дни с амплитудой от 1 до 5 тысяч пунктов -  85% всех дней.
При этом, практически треть всех торговых дней дневная амплитуда держится в диапазоне от 2х  до 3х тысяч пунктов.

Поэтому, для внутридневных трейдеров будет опрометчивым в каждой своей сделке ожидать 5..10 тысяч пунктов. В реальности же подсознание (жаба) долго еще будет не давать забирать прибыль в 400 или 800 пт на РТС. Как результат - постоянные стопы или безубытки.

Для позиционных трейдеров среднестатический размер прибыли по РТС лежит в диапазоне от 2х до 5 тысяч пт. (размер недельной волатильности РТС). 
Соответственно, игнорирование текущей прибыли по позициям в пользу больших волн по 10..20 тыс. пунктов так же приведет или к накоплению стопов или к отсутствию прибыли за месяц. Так как такие большие движения бывают редко. Один раз в год.

Что же делать в такие дни чтобы уйти морально и материально здоровым?

Для тех, кто торгует по тренду – торговать все сигналы, пока они не начнут выбиваться.
Если по правилам вы не торгуете сигналы «в уровень». То и не нужно их торговать.
Стоит только нарушить это правило и в следующей, узкой, фазе все подобные входы закончатся стопами.

А если какой-то инструмент не дал входа по правилам, посмотрите на другие.

Ниже приводим наши сделки за вчера по фьючерсу на курс доллар/рубль.
Это импульсная торговля вдоль тенденции.

Да, можно было бы купить утром и продать вечером. Но это совсем другая торговая система. С другой вероятностью возникновения сигналов.

3 sdelki

И пару не гениальных трейдов в РТС.

4 sdelka v rts

Для позиционной торговли  можно использовать первый сигнал по тренду  для входа в сделку и удержания ее по  дневным графикам.

Вот пример шорта в Газпроме, выполненного нашим учеником. Но движение не получило продолжения.
Знание трендовых точек входа здорово помогает комбинировать младший таймфрейм со старшим.

5 sdelka

Для тех, кто торгует от  старших уровней – контртренд к текущему движению цены.

Вы имеете право на стоп. Если сделка от ключевого уровня выбивается, не нужно спешить переоткрывать сделку.  Пусть цена нарисует разворот минимум на часовом графике. 

Например, вчера утром в плане торгов по РТС мы наметили точку 122000, как контрольную для сигналов в шорт. Следующим важным уровням выступала отметка 114000 пт. (начало ценного диапазона). Здесь , при соответствующей формации цены планировались лонги.
Но цена прошла вниз, даже не заметив уровень 114000. Если вы посмотрите пятиминутный график, на нем вы не найдете ни намека на разворот в этой зоне. Покупая плановое дно без подтверждения прайсэкшн, можно легко получить еще 3-4 дна в подарок.

6 sdleka

Для тех, кто привык торговать без стопов с усреднением позиции в расчете на возврат к среднему значению.

Поставьте стоп по убытку в рублях на день и при его достижении закройте позиции и терминал. В истории торговли без стопов полно примеров, когда одна сделка в подобный день съедает месячную, а то и годовую, прибыль.

Отдельно хочется сказать про непокрытую продажу опционов вне денег.
Эта стратегия подкупает своей «стабильностью». Что может быть проще. Продаем опционы на расстоянии 10000 пт от рынка. Он ведь туда вряд ли дойдет до даты экспирации. Опцион обесценивается, и продавец получает доход. Все красиво. Пока рынок не показывает чудеса телепортации на 10 и больше тыс. пунктов.
Ниже привожу график июньского опциона пут ( на продажу) на фьючерс РТС по цене 107500.
Как видим, продав опцион по 1000 пт и рассчитывая на эту скромную, но «регулярную» прибыль мы получаем убыток в 6000 пт.
Движение цены против позиции еще полбеды. Можно захеджировать или роллировать позицию.
Но при повышении волатильности биржа повышает гарантийное обеспечение. И получается, что нечем спасти ситуацию. Только доносить средства.
Да, такое бывает нечасто. Но вот вопрос: «А выдержит ли депозит?»

7 rts

Другой вопрос: «Можно ли было предвидеть такое движение?».

Как мы уже писали, подобные движения происходят или при выходе цены из долгих консолидаций или в кульминационной фазе.

Вернемся в 3 марта 2014 года. Рынок вышел из трехлетней консолидации. Армагедец был быстрым и безжалостным. Дневная амплитуда составила 20 000 пт. Рынок так же шел рывками от планки до планки. Стратегии продажи опционов без покрытия, приносившие до этого 3 года прибыли, обнулили счета.

8 trejding

Те, кто покупал, не обращая внимание на поведение цены, «потому что сильно упало», так же понесли непредвиденные убытки. Те, кто торговал по тренду, наоборот, получили хорошую премию к своим ожиданиям.

В этот раз стремительному движению предшествовала 11-ти дневная консолидация на поддержке 122000 пт. До следующего уровня (114000 пт) цену ничто не сдерживало.

Катализатором движения явился факт формирования отбойной модели от зоны сопротивления 138000-140000 на месячном графике.

9 trejding

10 obuchenije birzhevoj torgovle

Резюмируем выше сказанное.

  1. Необходимо понимать в какой фазе рынка лучше всего работает торгуемый метод
  2. Нужно понимать в какой фазе находится рынок здесь и сейчас.
  3. Надо иметь сценарии «Что, если».
  4. Важно уметь вовремя остановиться – нет необходимости быть правым всегда.
  5. Следует понимать реальный риск торговли. Особенно фьючерсами и опционами.

Что на этом сайте может быть полезным.

  1. Школа трейдинга Раздел 3  - научит вас понимать структуру рынка. От куда и куда идет цена.
    Что будет если.
  2. Школа трейдинга Раздел 4 - поможет читать поведение цены в зоне плановой сделки и  фазу движения рынка (бок/быстрый тренд/вялый тренд/ разворот)
  3. Школа трейдинга Раздел 6 – даст конкретные пошаговые алгоритмы определения точек входа по тренду (где зайти, куда поставить стоп и как забрать прибыль)
  4. Вебинар «Ценовые консолидации». Четверг 12.04.18 в 20.00.  – покажет вам как понять, что рынок безыдейный, как найти начало движения и как не стоять «против паровоза».
  5. Мастер-класс «Торговля ударных дней» - научит вас находить ударные дни до их начала и торговать их. (Плановая дата проведения уточняется. Следите за нашими публикациями)
  6. Мастер-класс «Торговля от крайних уровней» - 30-дневный практикум по позиционной торговле фьючерсами и форекс.

Вопросы и пожелания присылайте на почту fortsforyou@gmail.com

 

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
июль 25, 2018 437
Сегодня в 17:30 МСК статистика по нефти Технически рисуется отбой от низа диапазона, с…
июль 13, 2018 237
Хоть и пятница 13 сегодня, но рынок дал точки входа. Если не ждать от него многого и не…
июль 06, 2018 232
RTS-9.18 Фьючерс на индекс ртс куплен в рамках утреннего торгового плана в нашем…
июнь 29, 2018 267
РТС и Сбер Покупка фьючерсов на индекс РТС и акции Сбербанк были выполнена в рамках…
Свежие комментарии

Что еще почитать на эту тему

Все элементы
О торговле
Новичку
Психология
Разное
Показать еще ЗАГРУЖАЮСЬ... ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

ПОДПИСКА НА НОВЫЕ СТАТЬИ

Получайте свежие публикации первыми на свой почтовый адрес.

*Мы не передаем данные третьим лицам и не рассылаем спам
logo footer2

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Консультация

Заполните поля в форме, и мы свяжемся с вами для более подробной информации

Договор конфиденциальности

 

Портал https://fortsforyou.com/ (далее по тексту Проект), является информационным интернет-ресурсом.

В рамках данного Проекта осуществляется сбор персональных данных клиентов, которые необходимы для обработки и доставки заказов, сделанных клиентами. Также в рамках Проекта можно бесплатно подписаться на получение видеоурока, где при подписке также производится сбор персональных данных.

Перед вводом своих данных в форму подписки, ознакомьтесь с условиями политики конфиденциальности.

В работе Проекта принимаются во внимание следующие принципы политики конфиденциальности:

  • Личные сведения, которые вводятся в форму подписки или форму подачи заявки на получение информационного продукта, не разглашаются, не передаются третьим лицам и не распространяются другими способами никогда и ни под каким предлогом. Полная приватность подписчиков Проекта гарантируется.
  • Ответы на вопросы, поступающие в службу поддержки, могут публиковаться на страницах Проекта с цитированием самого вопроса, но данные задавшего вопрос человека раскрываться не будут, если только он сам об этом не попросит.
  • В рамках Проекта постоянно проводятся различные маркетинговые исследования аудитории. Они ведутся с помощью опросов, голосований и анкет. Результаты исследований могут быть опубликованы на любой странице Проекта, при этом анкетные и иные данные участников голосований и опросов публиковаться не будут.

Вводя свои данные в форму подписки или форму подачи заявки на приобретение информационного продукта , принимая участие в голосованиях и опросах, отправляя запросы в службу поддержки, вы тем самым принимаете условия настоящей политики конфиденциальности.

Хотите получить
три видеоурока по биржевой торговле
БЕСПЛАТНО?