Аккаунт
Подождите, заходим ...
×

Блог

Суббота, 29 октября 2016 07:58

О стопах (продолжение)

Автор
Оцените материал
(9 голосов)

В ходе проведение небольших статистических исследований (отдельное спасибо нашему Константину Шилину) выявили, что при стратегии, дающей соотношение частоты профит\стоп как 70% к 30% (а это просто замечательные параметры!!!), максимальная серия стопов подряд была 14, а серий, например, по 10 стопов подряд и того больше.

 

При соотношении профит\стоп 50% на 50%, серия стопов в 35 подряд уже становится реальностью. Это говорит о том, что при таких замечательных параметрах стратегий, при количестве сделок стремящихся к бесконечности (а мы на рынке же не на год), серии стопов в 20-30 подряд становятся просто неизбежны. И при этом при тестировании данных стратегии, особенно при благоприятном соотношении размера стопа к размеру профита, стратегии будут давать просто фантастические результаты доходности.

Но что мы видим. Классики рекомендуют устанавливать размер стопа в 2% от счета. В этом случае при неизбежной серии стопов мы запросто можем потерять до 70-80% счета!!!! А вот так ли запросто будет восстановить такие потери??? Мы не должны забывать, что для восстановления нам нужно будет заработать уже 300-500% В связи с этим я утверждаю, что максимально допустимый размер стопа на сделку не может превышать 0,5%!!!! При прочих равных, длительная серия стопов подряд приведет к просадке счета не более чем на 20%, что вполне допустимо и не составит большого труда вернуть потери.

При этом, отдельной проработки заслуживает теория стопов при стратегиях с более резким соотношением частоты стоп\профит (как 10% к 90%, так и 90% к 10%).

Комментарии  

+6 # Дмитрий D Сергеев 29.10.2016 08:37
И ведь за эти годы торговли ничего в отношении к стопам не поменялось. Я по прежнему не допускаю размер стопа больше 0,5% от депозита. За те 5 лет что прошли со времени написания этого поста, не было ни одной сколь нибудь значительной просадки депозита. Хотя были очень неблагоприятные времена на рынке. Время только подтвердило эту точку зрения. При этом совершенно точно, что торговля без стопов или торговля с большими стопами (2 и более %) гарантированно приводит к сливу депозита.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
+4 # Дмитрий D Сергеев 29.10.2016 08:39
Хотя, возможны варианты. Например, мы можем в рамках диверсификации торговать несколько стратегий на разных депозитах. В этом случае, вполне возможно, что по одной из стратегий мы можем допускать и больший размер стопов. При этом четко должны себе представлять, чем это грозит на нашей торговли в целом и наши действия при такой ситуации должны быть прописаны ещё до начала торговли.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 # tosha.pere@yandex.ru 24.10.2019 08:01
Серия в 20-30 лосей ... Такое даже Фреди Крюгер вряд ли мог придумать в своих кошмарах ))
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фьючерс на индекс РТС
нояб 25, 2019 274
На рынках есть время торговать в лонг, есть время торговать в шорт, а есть время…
индекс RTSI
нояб 18, 2019 388
Российский фондовый рынок покоряет вершины. Посмотрим большую картинку для понимания где…
Индекс RTS
нояб 05, 2019 378
Ралли на российском рынке продолжается. Главное следовать тренду. Индекс RTS (неделя +…
график RTS
окт 29, 2019 376
Начнем аналитику с месячного графика RTS. Идет борьба за ключевой уровень - последняя…
Свежие комментарии

Что еще почитать на эту тему

Все элементы
Мероприятия
О торговле
Новичку
Показать еще ЗАГРУЖАЮСЬ... ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.