Аккаунт
Подождите, заходим ...
×

Блог

Суббота, 29 октября 2016 07:58

О стопах (продолжение)

Автор
Оцените материал
(8 голосов)

В ходе проведение небольших статистических исследований (отдельное спасибо нашему Константину Шилину) выявили, что при стратегии, дающей соотношение частоты профит\стоп как 70% к 30% (а это просто замечательные параметры!!!), максимальная серия стопов подряд была 14, а серий, например, по 10 стопов подряд и того больше.

 

При соотношении профит\стоп 50% на 50%, серия стопов в 35 подряд уже становится реальностью. Это говорит о том, что при таких замечательных параметрах стратегий, при количестве сделок стремящихся к бесконечности (а мы на рынке же не на год), серии стопов в 20-30 подряд становятся просто неизбежны. И при этом при тестировании данных стратегии, особенно при благоприятном соотношении размера стопа к размеру профита, стратегии будут давать просто фантастические результаты доходности.

Но что мы видим. Классики рекомендуют устанавливать размер стопа в 2% от счета. В этом случае при неизбежной серии стопов мы запросто можем потерять до 70-80% счета!!!! А вот так ли запросто будет восстановить такие потери??? Мы не должны забывать, что для восстановления нам нужно будет заработать уже 300-500% В связи с этим я утверждаю, что максимально допустимый размер стопа на сделку не может превышать 0,5%!!!! При прочих равных, длительная серия стопов подряд приведет к просадке счета не более чем на 20%, что вполне допустимо и не составит большого труда вернуть потери.

При этом, отдельной проработки заслуживает теория стопов при стратегиях с более резким соотношением частоты стоп\профит (как 10% к 90%, так и 90% к 10%).

Другие материалы в этой категории: « О стопах

Комментарии  

+6 # Дмитрий D Сергеев 29.10.2016 08:37
И ведь за эти годы торговли ничего в отношении к стопам не поменялось. Я по прежнему не допускаю размер стопа больше 0,5% от депозита. За те 5 лет что прошли со времени написания этого поста, не было ни одной сколь нибудь значительной просадки депозита. Хотя были очень неблагоприятные времена на рынке. Время только подтвердило эту точку зрения. При этом совершенно точно, что торговля без стопов или торговля с большими стопами (2 и более %) гарантированно приводит к сливу депозита.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
+4 # Дмитрий D Сергеев 29.10.2016 08:39
Хотя, возможны варианты. Например, мы можем в рамках диверсификации торговать несколько стратегий на разных депозитах. В этом случае, вполне возможно, что по одной из стратегий мы можем допускать и больший размер стопов. При этом четко должны себе представлять, чем это грозит на нашей торговли в целом и наши действия при такой ситуации должны быть прописаны ещё до начала торговли.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
001
окт 15, 2019 191
На прошлой неделе шикарно отработали все точки, которые были в обзоре. Но вот с…
001
окт 08, 2019 208
Начинаем обзор с фьючерса на индекс РТС (RIZ9), дневка + час. Нисходящее движение…
001
сен 30, 2019 271
Традиционно начинаем обзор с индекса RTSI. В каждом обзоре уже в течение нескольких…
001
сен 23, 2019 292
Индекс РТС сформировал проторговку от июльских максиумов и сегодня выходит из нее вниз.…
Свежие комментарии

Что еще почитать на эту тему

Все элементы
Мероприятия
О торговле
Новичку
Показать еще ЗАГРУЖАЮСЬ... ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.