При соотношении профит\стоп 50% на 50%, серия стопов в 35 подряд уже становится реальностью. Это говорит о том, что при таких замечательных параметрах стратегий, при количестве сделок стремящихся к бесконечности (а мы на рынке же не на год), серии стопов в 20-30 подряд становятся просто неизбежны. И при этом при тестировании данных стратегии, особенно при благоприятном соотношении размера стопа к размеру профита, стратегии будут давать просто фантастические результаты доходности.
Но что мы видим. Классики рекомендуют устанавливать размер стопа в 2% от счета. В этом случае при неизбежной серии стопов мы запросто можем потерять до 70-80% счета!!!! А вот так ли запросто будет восстановить такие потери??? Мы не должны забывать, что для восстановления нам нужно будет заработать уже 300-500% В связи с этим я утверждаю, что максимально допустимый размер стопа на сделку не может превышать 0,5%!!!! При прочих равных, длительная серия стопов подряд приведет к просадке счета не более чем на 20%, что вполне допустимо и не составит большого труда вернуть потери.
При этом, отдельной проработки заслуживает теория стопов при стратегиях с более резким соотношением частоты стоп\профит (как 10% к 90%, так и 90% к 10%).
Комментарии